PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 3USL.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 3USL.L и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.10%
8.53%
3USL.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

3USL.L:

1.97

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

3USL.L:

2.49

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

3USL.L:

1.33

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

3USL.L:

2.17

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

3USL.L:

11.56

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

3USL.L:

6.05%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

3USL.L:

35.35%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

3USL.L:

-76.72%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

3USL.L:

-7.36%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 66.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.35% против 11.06% соответственно.


3USL.L

С начала года

66.12%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

19.10%

1 год

71.26%

5 лет

21.26%

10 лет

22.35%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 3USL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3USL.L, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.871.95
Коэффициент Сортино 3USL.L, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.402.62
Коэффициент Омега 3USL.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.37
Коэффициент Кальмара 3USL.L, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.062.87
Коэффициент Мартина 3USL.L, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.9412.57
3USL.L
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.95
3USL.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и ^GSPC

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.36%
-2.62%
3USL.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и ^GSPC

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.19%
3.75%
3USL.L
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab