Сравнение 3USL.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC).
3USL.L управляется WisdomTree. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3USL.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| 3USL.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.02% | 23.08% |
| Дох-ть за 1 год | 94.80% | 30.22% |
| Дох-ть за 3 года | 7.00% | 7.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.22% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.68% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 15.62 | 15.96 |
| Индекс Язвы | 5.96% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 34.64% | 12.24% |
| Макс. просадка | -76.72% | -56.78% |
| Текущая просадка | -6.09% | -2.18% |
Корреляция
Корреляция между 3USL.L и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и ^GSPC
С начала года, 3USL.L показывает доходность 63.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.08%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.68% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 3USL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и ^GSPC
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и ^GSPC
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.