Сравнение 3USL.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC).
3USL.L управляется WisdomTree. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3USL.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между 3USL.L и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и ^GSPC
Основные характеристики
3USL.L:
1.97
^GSPC:
2.10
3USL.L:
2.49
^GSPC:
2.80
3USL.L:
1.33
^GSPC:
1.39
3USL.L:
2.17
^GSPC:
3.09
3USL.L:
11.56
^GSPC:
13.49
3USL.L:
6.05%
^GSPC:
1.94%
3USL.L:
35.35%
^GSPC:
12.52%
3USL.L:
-76.72%
^GSPC:
-56.78%
3USL.L:
-7.36%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 66.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.35% против 11.06% соответственно.
3USL.L
66.12%
2.77%
19.10%
71.26%
21.26%
22.35%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 3USL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и ^GSPC
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и ^GSPC
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.